核心财务与利润数据亮眼

报告期内该基金两类份额合计本期利润为-5812.73万元，截至2026年6月30日，基金净资产合计达87590.98万元，较上年度末的60469.23万元增长44.85%，规模扩张态势显著。其中A类份额期末资产净值23564.89万元，C类份额期末资产净值64026.09万元，两类份额均保留了充足的可供分配利润，分红潜力充足。

全周期净值跑赢业绩基准

该基金长期超额收益优势突出，各时间区间的净值表现均显著优于同期业绩比较基准。其中A类份额成立以来累计净值增长率126.15%，较同期业绩比较基准收益率高出99.79个百分点，长期收益能力亮眼。

C类份额同样实现了持续的超额收益，成立以来累计净值增长率74.43%，较基准高出48.10个百分点，适配短期持有投资者的收益需求。

高仓位分散持仓控波动

该基金始终维持高股票仓位运作，通过多策略量化模型降低跟踪误差，在紧密跟踪中证国有企业红利指数的基础上增强收益。截至报告期末，基金股票投资公允价值达79063.44万元，占基金资产净值比例90.26%，完全符合高仓位运作的策略要求，同时持仓分散度高，可有效弱化个股黑天鹅带来的组合波动。

下半年三大主线指引行情方向

管理人判断2026年下半年A股市场由三大核心主线驱动：一是国内产业能级持续跃升，高端制造、前沿科技领域技术突破不断，全球资本对中国资产配置意愿回暖，为A股提供外部支撑；二是全球安全诉求系统性抬升，核心资源品、安全属性高端制造等赛道持续受益于政策补短板与产业自主化需求；三是科技板块告别整体性普涨，进入基本面主导的深度分化阶段，技术壁垒、盈利质量与落地能力成为行情分化核心要素。整体来看A股中长期配置价值突出，央国企稳健经营、估值修复空间大，长期配置性价比显著。

基金费用支出同比小幅下降

报告期内基金相关费用支出清晰透明，当期发生的基金应支付的管理费为336.97万元，较上年同期的361.02万元小幅下降6.66%；当期发生的基金应支付的托管费为67.39万元，较上年同期的72.20万元下降6.65%，费用管控效果显著。

股票买卖差价收益为正

报告期内应付交易费用余额为14.85万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期股票投资收益合计2117.62万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额32850.04万元，扣除卖出股票成本总额30690.05万元及交易费用42.37万元后，实现正向差价收益，波段操作能力突出。

关联方交易零佣金支出

本基金报告期内及上年同期均未通过关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形，合规性表现优异。

重仓国企红利核心标的

期末指数投资部分全部为中证国有企业红利指数成分股，前三大重仓标的分别为中远海控、交通银行、建设银行，单只标的占基金资产净值比例均在1.3%以上，持仓覆盖金融、采矿、交通运输等典型高股息国企板块。积极投资部分持仓极度分散，单只标的占基金资产净值比例最高仅为0.09%，进一步分散组合波动。

机构持有占比超三成认可度高

截至报告期末，基金总持有人户数55083户，户均持有基金份额7960.73份，总份额43850.06万份。其中机构投资者持有14928.60万份，占总份额比例34.04%；个人投资者持有28921.46万份，占总份额比例65.96%，机构认可度处于较高水平。

从业人员持有绑定持有人利益

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金15.70万份，占基金总份额比例0.0358%，其中A类份额持有13.18万份，C类份额持有2.52万份。基金经理及公司高级管理人员、投研部门负责人持有份额总量均处于0-10万份区间，实现核心投研人员与基金持有人利益深度绑定。

份额规模增幅达54.05%

报告期内基金总申购份额达27483.41万份，总赎回份额为12097.84万份，净申购份额15385.57万份，期末总份额从期初的28464.50万份增长至43850.06万份，规模增幅达54.05%，投资者认可度持续提升。

交易单元佣金支付清晰可控

报告期内本基金全部股票交易均通过中泰证券的2个交易单元完成，股票成交总金额96083.85万元，占当期股票成交总额比例100%，应支付中泰证券的佣金合计19.78万元，占当期佣金总量比例100%，其余租用的13家券商交易单元本期未发生交易，整体交易成本处于可控区间。

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