核心财务数据大幅增长

2026年上半年，浙商沪深300指数增强(LOF)两类份额合计实现当期利润4028.26万元，其中A类份额贡献3414.27万元，C类份额贡献613.99万元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计2.25亿元，较期初1.63亿元增长6227.10万元，增幅达38.15%，盈利规模与资产规模同步实现亮眼增长。

净值表现持续跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，超额收益表现突出。过去六个月A类份额净值增长率23.33%，较业绩比较基准7.21%高出16.12个百分点；C类份额净值增长率23.04%，较基准高出15.83个百分点。拉长周期来看，自基金合同生效至今A类份额累计净值增长率142.19%，较同期基准收益率高出89.86个百分点，长期超额收益能力十分显著。

量化策略运作成效显著

报告期内基金严格遵循系统化量化投资方法论，以多因子模型为核心基础，整合多个互补的预测模型对海量数据进行深度挖掘，采用定期调仓与再平衡的纪律性策略，及时锁定收益并控制风险，主要资产配置于股票市场，确保投资行为与既定方针高度一致，最终实现了远超基准的收益表现。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断2026年下半年国内经济总量温和修复、结构持续K型分化，政策维持“总量审慎托底、结构倾斜新质生产力”；A股行情将由上半年流动性预期驱动转向盈利兑现主导，板块内部分化、风格缓慢均衡，市场波动率中枢维持高位，横截面收益机会由“赛道贝塔”逐步向“细分个股阿尔法”扩散。后续组合将采用成长景气主线打底+价值防御做对冲+基本面量化与量价多频段信号融合的配置思路，严格行业与风格风险约束，动态控制动量因子敞口，把握板块内轮动与低估值板块均值回归机会。

基金费用同比明显下降

报告期内基金当期发生的管理费45.23万元，托管费18.09万元，分别较2025年同期的68.58万元、27.43万元有所下降，费用控制效果良好。管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。

股票交易收益表现亮眼

报告期内基金股票投资收益合计3537.17万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额20.20亿元，扣除卖出股票成本总额19.83亿元及交易费用204.71万元后，实现买卖股票差价收入3537.17万元。期末应付交易费用41.37万元，全部为交易所市场应付交易费用。

关联交易合规零发生

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证交易，也没有应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现良好。基金管理人浙商基金持有C类份额175.02万份，占基金总份额比例2.08%，子公司聚潮资管合计持有两类份额287.28万份，占总份额比例3.41%。

重仓股权重分布清晰

期末指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、新易盛、北方华创，公允价值分别为1192.53万元、809.74万元、468.82万元，占基金资产净值比例分别为5.29%、3.59%、2.08%。积极投资部分前三大重仓股为金安国纪、先导基电、协创数据，占基金资产净值比例分别为1.03%、0.90%、0.89%。

持有人结构机构占比超六成

截至报告期末，基金总持有人户数2.55万户，户均持有基金份额3293.46份，机构投资者合计持有5110.33万份，占总份额比例60.74%，个人投资者持有3302.50万份，占比39.26%。基金管理人所有从业人员合计持有本基金5.63万份，占基金总份额比例0.067%。

基金份额规模持续增长

报告期内两类份额均实现净申购，A类份额总申购1633.84万份，总赎回1474.36万份，净申购159.48万份，期末份额6811.28万份；C类份额总申购2038.23万份，总赎回1281.02万份，净申购757.21万份，期末份额1601.55万份，基金总份额从期初7496.13万份增长至期末8412.82万份。

券商交易单元布局优化

报告期内基金租用4家券商交易单元进行股票交易，上海证券、申港证券两家券商合计股票成交金额占当期股票成交总额的74.53%，合计佣金占当期佣金总量的76.09%。本期基金新增粤开证券、中泰证券两家交易单元，进一步优化交易执行效率。

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