核心会计与财务指标表现

本基金2026年2月10日合同生效，截至报告期末，A、C两类份额核心财务数据清晰可查，基金整体净资产合计1366.65万元，期末总份额规模1764.57万份。

净值表现与基准对比

基金成立至报告期末，两类份额净值波动率均高于同期业绩比较基准，成立至今A类份额净值波动率1.79%，较基准高出0.64个百分点，过去三个月两类份额波动率较基准高出0.49个百分点。

报告期投资运作情况

报告期内基金坚持在小、微市值域维持较高仓位配置，截至报告期末已完成建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。二季度中大盘宽基指数表现显著优于小微盘指数，短期反转类因子回撤超出历史正常区间，导致组合表现阶段性承压。管理人指出，从长期历史数据来看，小微市值域指数的历次回调最终大概率以创新高完成修复，当前风格阶段性承压意味着左侧布局窗口正逐步开启。

后市展望 超额收益有望修复

管理人判断，下半年多数选股因子多头组合的超额收益回撤情况有较高概率逐步缓解，将直接利好量化类产品的超额收益获取能力，推动小微市值域内部相对收益结构回归正常。长期动量因子的强势表现大概率不会出现明显逆转，核心影响变量为市场对AI产业链高资本开支可持续性的预期变化。

运营费用明细 合计支出13.02万元

报告期内基金各项运营费用支出清晰，管理费率年1.2%、托管费率年0.2%，费用计提符合合同约定。

交易费用全额结清无余额

报告期内基金累计发生交易费用11.22万元，全部在当期完成支付，截至报告期末应付交易费用余额为0，不存在拖欠交易佣金的情况。

股票投资收益明细

报告期内基金股票投资相关收益全部来自股票交易及分红，买卖股票差价收入为-307.98万元，叠加7.27万元股利收益后，合计股票投资收益为-300.71万元。

关联方交易单元全覆盖

本基金报告期内全部股票交易、债券回购交易均通过托管人国信证券的关联交易单元完成，关联交易定价公允，国信证券同步为基金提供配套研究成果与市场信息服务。

全持仓高度分散 单股权重不足1%

截至报告期末，基金全部资产投向A股市场，合计持有147只个股，单只股票公允价值占基金资产净值比例最高仅为0.73%，持仓高度分散。前三大重仓股分别为恒尚节能、金迪克、经纬股份，对应公允价值分别为9.96万元、9.66万元、9.03万元，仅恒尚节能处于临时停牌状态，流通受限部分占基金资产净值比例仅0.73%。行业配置上制造业占比最高，达54.99%，其次为信息传输软件和信息技术服务业占比6.61%，批发和零售业占比6.06%。

持有人结构 机构占比68%

截至报告期末基金总持有人户数287户，户均持有份额6.15万份，A类份额机构持有占比达85.85%，C类份额全部由个人投资者持有，整体机构持有占比68%。

从业人员持有情况

基金管理人全体从业人员合计持有本基金46.93万份，占基金总份额比例2.6596%，其中本基金基金经理持有A类份额区间为10-50万份，管理人自有发起资金1000万份持有比例达56.67%，承诺持有期限不少于3年。

开放式基金份额变动

报告期内两类份额均实现净申购，累计净申购份额395.69万份，期末总份额达1764.57万份。

券商交易单元租用情况

本基金报告期内仅租用国信证券2个交易单元开展交易，全部股票交易、债券回购交易均通过该单元完成，未租用其他券商交易单元，所有租用单元均为基金成立后新增，无退租情况，交易单元选择严格遵循财务状况良好、合规风控能力达标、研究服务能力较强的标准。

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