核心财务指标全面披露

报告期内该基金实现本期利润-602.80万元，截至2026年6月30日期末净资产为3140.26万元，核心财务数据如下：

各阶段净值跑赢业绩基准

该基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，各阶段超额收益表现亮眼，净值增长率标准差低于基准，波动控制能力突出，具体对比数据如下：

完全复制策略贴合指数特征

报告期内基金采用完全复制策略跟踪中证全指自由现金流指数，该指数具备高现金流、高股息、低估值特征，权重集中在交运、石油石化、有色、钢铁等顺周期板块，上半年前期贴合市场顺周期主线表现强于大市，4月后受科技板块结构性行情资金虹吸影响表现阶段性走弱，全程未出现主动偏离成分股权重的操作。

跟踪运作目标顺利达成

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.1116元，报告期份额净值增长率-11.84%，同期业绩比较基准增长率为-12.45%，在市场下行阶段实现对基准的正向超额收益，完全达成跟踪偏离度和跟踪误差最小化的预设运作目标。

后市聚焦高现金流优质标的

管理人判断下半年国内经济具备韧性，逆周期调节政策有望落地，流动性保持合理宽松；海外地缘冲突缓和后美国通胀逐步回落，加息预期存在回摆空间。中证全指自由现金流指数覆盖的具备稳定现金流、商业壁垒的上市公司，在经济高质量发展阶段具备长期投资价值，后续将继续严格拟合指数表现，进一步降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取长期稳定回报。

管理人主动承担部分固定费用

报告期内基金产生管理人报酬11.95万元，托管费2.39万元，2026年1月1日至6月30日期间基金管理人自主承担全部固定费用合计3.48万元，未向基金资产计提，直接降低了持有人的投资成本，具体费用明细如下：

交易费用全部为股票佣金

截至2026年6月30日，基金应付交易费用余额为0，报告期内累计发生交易费用5.28万元，全部为股票交易相关佣金，无其他交易类费用支出。

股票投资收益构成明细

报告期内股票投资收益合计-59.82万元，其中买卖股票差价收入为-59.96万元，赎回差价收入为0.13万元，具体交易收支情况如下：

关联方交易佣金为零

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，应支付关联方的佣金金额为0，所有关联交易操作均符合合规监管要求。

前三大重仓股占比超28%

期末基金全部股票投资均为指数成分股，前三大重仓股分别为格力电器、长城汽车、TCL科技，合计占基金资产净值比例达28.24%，前十大重仓股合计占比62.48%，具体持仓明细如下：

机构持仓占比超五成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为558户，户均持有基金份额5.06万份，机构投资者持有份额占比55.90%，高于个人投资者的44.10%，体现出专业投资者对该指数产品的较高认可度，持有人结构数据如下：

从业人员零持仓本基金

报告期末华安基金管理有限公司的从业人员未持有本基金任何份额，不存在关联从业人员持仓情况，相关利益关联风险完全为零。

上半年份额净赎回100万份

报告期期初基金总份额为2925万份，上半年总申购份额3500万份，总赎回份额3600万份，期末基金总份额为2825万份，对应期末净资产3140.26万元，较期初的3688.14万元减少547.88万元，净资产变动由市场行情波动和申赎行为共同影响。

仅租用广发证券交易单元

报告期内基金仅租用广发证券6个交易单元开展股票交易，全部股票成交金额1.06亿元，对应支付佣金1.96万元，占当期佣金总量的100%，未使用其他券商交易单元，交易执行效率保持稳定，相关交易单元使用情况如下：

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