（来源：权益投资条线 浙商资管）

通用要求

工作地点: 上海

学历要求：硕士研究生及以上学历或取得相应学位

简历投递：符合岗位招聘条件者，请将个人简历发至浙商证券招聘邮箱：zszqzp@stocke.com.cn，邮件及简历命名规则：浙商资管+姓名+应聘岗位

岗位需求

资深量化研究员/投资经理（量化）1名

工作部门：私募权益投资部

职位描述：

1.进行量化策略的研发、回测与实盘优化，覆盖股票Alpha、统计套利、高频交易等至少一个方向；

2.深入挖掘金融市场高频数据，构建交易体系，持续迭代模型以提升策略夏普比与容量；

3.负责策略全生命周期管理，与交易、技术团队紧密协作，推动策略从研究到实盘的高效执行；

4.跟踪前沿学术成果与行业动态，持续应用创新技术于策略研发和投资管理。

职位要求：

1.金融/金融工程、数学/物理、计算机、统计学等相关专业硕士研究生及以上学历或取得相应学位，35周岁（含）以下；

2.具有2年及以上量化研究投资相关经验，熟练掌握量化研究和投资管理的环节，有实盘业绩者优先；

3.熟悉雪球、期权等场外衍生品策略，或具备相关结构化产品设计、对冲策略经验者优先；

4.扎实的数理统计和编程能力，对金融市场有一定理解，具备解决复杂问题和团队合作能力；

5.抗压性较强，工作认真负责，能接受较高频率的路演及产品营销工作。

私募FOF投资经理（多资产方向）1名

工作部门：资产配置部

职位描述：

负责私募FOF、多资产组合的投资管理，制定资产配置方案，遴选底层管理人/策略，动态调整组合结构，运用股指期货、国债期货等衍生品工具进行组合风险对冲与策略增强，实现风险收益目标。

职位要求：

1.金融学、经济学、统计学等相关专业硕士研究生及以上学历或取得相应学位，40周岁（含）以下；

2.熟悉私募基金产品及各类管理人，具备完整的管理人筛选、评价及组合构建经验、风控意识强者优先；

3.具备股指期货、国债期货等衍生品投资经验，能够运用衍生工具进行组合风险管理与策略增强；

4.对宏观经济周期、大类资产轮动有系统性研究框架；

5.抗压性较强，工作认真负责，能接受较高频率的路演及产品营销工作。