多份额核心财务数据披露

报告期内该基金C类、I类份额核心财务指标清晰，C类本期利润为-2910.10万元，I类本期利润为-153.84万元，两类份额期末资产净值分别达1.66亿元、981.01万元。

多阶段业绩大幅跑赢基准

各份额长期维度净值表现显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果表现优异，A类自基金合同生效起至今净值增长率3.98%，较基准高出16.30%，是全周期超额收益的核心亮点。

跟踪误差控制处于理想水平

报告期内恒生指数下跌10.73%，管理人依托自建的指数化交易系统、日内择时交易模型等多套专业工具，针对大额申赎成份股权重偏差、港股通风控资金仓位偏离、指数定期调仓三类影响跟踪误差的核心因素制定针对性应对方案，最终跟踪误差控制在理想范围内，指数跟踪精度表现突出。

报告期业绩贴合指数走势

截至2026年6月末，基金三类份额净值分别为1.0398元、1.0057元、1.0395元，报告期内份额净值增长率分别为-14.04%、-14.23%、-14.05%，同期业绩基准增长率为-13.45%，整体表现完全贴合恒生指数同期走势，运作合规稳健。

港股下半年配置性价比凸显

管理人对下半年市场整体偏乐观，国内经济温和复苏，6月PPI转正至4.1%，1-6月工业利润累计同比高增18%以上，流动性结构持续优化支撑人民币汇率稳中偏强，外资持续加配A股及港股。当前恒生指数估值约11倍，过去一年股息率约3.33%，在全球主要资本市场中处于底部区间，极具配置性价比，即使短期海外加息带来调整，也是布局港股的优质窗口。

管理费托管费支出保持低位

报告期内当期发生的基金应支付管理费合计4.81万元，较上年同期的4.53万元小幅增长；当期发生的基金应支付托管费合计0.96万元，较上年同期的0.91万元基本持平。基金投资于目标ETF的部分不收取管理费与托管费，管理人实际收取的净管理费为负，符合基金合同约定规则，运作成本控制合理。

交易费用控制极低水平

报告期内应付交易费用余额为-14.25元，当期发生的交易费用合计仅2570.44元，整体交易成本控制在极低水平，完全契合被动指数基金低交易损耗的运作特征，有效降低投资者的持有隐性成本。

股票交易实现正向差价收益

报告期内股票投资收益合计3.69万元，其中买卖股票差价收入为3.69万元，卖出股票成交总额5.13万元，卖出股票成本总额1.44万元，仅产生37.24元交易费用，股票交易实现正向收益，交易操作精准度较高。

关联方交易佣金占比100%

报告期内通过华泰证券关联方交易单元完成全部股票交易，成交金额5.13万元，占当期股票成交总额比例100%，当期支付关联方佣金4.63元，占当期佣金总量比例100%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，流程合规透明。

期末仅持有1只受限股票

截至2026年6月30日，基金仅持有1只流通受限股票康美特，持股数量200股，公允价值1628元，占基金资产净值比例不足0.01%，为新股未上市的流通受限标的，其余权益类资产均投向目标ETF，完全符合联接基金的运作定位。

持有人以个人投资者为主

期末总持有人户数27298户，户均持有基金份额1.27万份，个人投资者合计持有份额34.08亿份，占总份额比例98.64%，机构投资者持有份额占比仅1.36%，个人投资者参与度较高，产品受众覆盖广泛。

从业人员合计持有129.34万份

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金129.34万份，占基金总份额比例0.3743%，其中A类份额持有120.12万份，占A类总份额比例0.7032%，基金经理及高管均持有I类份额区间在0-10万份区间，体现出管理人团队对本基金的长期持有信心，与投资者利益高度绑定。

报告期总赎回超9.93千万元

报告期内基金总申购款2.37亿元，总赎回款3.36亿元，基金份额交易产生的净资产变动为-9933.39万元，期末基金净资产合计3.54亿元，较期初的5.14亿元有所回落，整体份额变动符合市场波动下的申赎特征。

券商交易单元使用合规清晰

报告期内基金租用华泰证券、方正证券、国信证券等多家券商交易单元，全部股票交易均通过华泰证券单元完成，债券交易、债券回购交易、基金交易均通过方正证券单元完成，股票交易总成交金额5.13万元，支付佣金4.63元，交易行为完全符合监管规定要求。

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