证券的最小方差如何计算
创始人
2024-10-08 16:40:18
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证券的最小方差如何计算
1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.
求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11(不会求导用抛物线原理也可以)
把x代回计算方差的式子,得到最小方差=0
2.一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0





能不能加点分数阿,计算很麻烦的:
1。组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了。
求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11(不会求导用抛物线原理也可以)
把x代回计算方差的式子,得到最小方差=0
2。一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0




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