证券的最小方差如何计算
创始人
2024-10-08 16:40:18
0
证券的最小方差如何计算
1.组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了.
求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11(不会求导用抛物线原理也可以)
把x代回计算方差的式子,得到最小方差=0
2.一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0





能不能加点分数阿,计算很麻烦的:
1。组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数
=x^2*0.3^2+(1-x)^2*0.25^2+2x(1-x)*0.3*0.25*(-1)
x就是A的投资比例,1-x当然就是B的投资比例了。
求最小方差,对x求一阶导数,令其等于0,解出x=5/11(不会求导用抛物线原理也可以)
把x代回计算方差的式子,得到最小方差=0
2。一样的道理,区别在于完全不相关的A和B,相关系数=0




相关内容

热门资讯

这些日常用语竟都源自戏曲 转自:贵州日报京剧《穆桂英挂帅》剧照。 新华/传真 戏曲文化以其独特的魅力深深吸引着...
美国得州洪水死亡人数升至80人 转自:贵州日报 新华社休斯敦7月6日电 美国得克萨斯州政府和地方政府6日说,截至当天下午,得...
第三家股份行AIC来了 招银金... 每经记者 赵景致 每经编辑 陈 星  近日,招商银行发布公告称,已收到《国家金融监督管理总局关于筹建...
求男主男友力爆棚的小说,不要太... 求男主男友力爆棚的小说,不要太玛丽苏,多一点哦宦妃天下?纨绔世子妃?
求古代小说名和男女主名,女主名... 求古代小说名和男女主名,女主名字里要有个嫣字,内容是两个会武功的求古代小说名和男女主名,女主名字里要...
谁有资格被称为“进攻万花筒”呢... 谁有资格被称为“进攻万花筒”呢?安东尼,皮尔斯,杜兰特,科比,麦迪,艾弗森,乔丹,哈登。安东尼有资格...
四川国光农化股份有限公司关于使... 证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-042号四川国光农化股份有限公司关...
最近什么书好看 最近什么书好看最近好像书慌啊!感觉没什么好书!大家给我推荐个!最好是年前刚写的或今年写的!要不我感觉...
莫要遇事躲着走 ●荣庐 鸵鸟一遇到危险,就会把头埋入沙中自以为安全。而在现实中,有的干部就如鸵鸟一般,见事儿就...
上海城地香江数据科技股份有限公... 证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-079上海城地香江数据科技股份有限...